|
券商风控新规贴近行业现实 提升资源羁系广度和深度
3 \4 A% T ^; v8 @* d8 A 券商风控体系出现了新的调解。上周五，证监会出台了修订后的《证券公司风险控制指标管理办法》，通过改进净资源、风险资源预备盘算公式，美满杠杆率、活动性羁系等指标，明确逆周期调治机制等，提升资源羁系的广度和深度，优化羁系防范风险，凸显了羁系层保护资源市场发展之意。. ~# Q9 a+ e, h5 U
* a; I' C. J/ C
就如硬币的两面，此次券商风控新规松紧并举，既为证券行业净资源开释提供了空间，又从多方面进步了对证券公司风险管理的要求。4 Z/ A% {9 F5 t! R4 b. G, |
3 }, V3 h" m8 u* S- ]4 B+ r! C. T+ H 一方面，券商风控新规“放松”以往的单纯以净资源为核心的证券公司风险控制指标要求，改进净资源、风险资源预备盘算公式，提升资源质量和风险计量的针对性。不但依据资源汲取丧失本领的差别，将净资源区分为核心净资源和附属净资源，有用提升资源质量和抵抗风险的本领，还针对金融资产重复盘算的标题，将金融资产的风险调解同一纳入风险资源预备盘算，不再重复扣减净资源，别的，还按业务范例盘算团体风险资源预备调解为按照市场风险、光荣风险、利用风险等风险范例分别盘算，提升风险计量的针对性。由于金融资产不再重复扣减净资源，这无疑将为大多数券商开释出肯定量的净资源，同时，因风险覆盖率不得低于100%，调解后的行业均匀风险覆盖率约为200%，风险覆盖率有用性将得到进步。
) J9 f) n; t) r+ l3 T7 o6 W) ?3 d/ f V) i' ?) k
另一方面，券商风控新规“收紧”对行业的风控监测，增强全面风险管理。从制度创建、构造架构、职员配备、体系创建、指标体系、应对机制等六个方面要求券商提升风险管理程度，优化了活动性监控指标，强化资产负债的限期匹配，将活动性覆盖率和净稳固资金率两项活动性风险羁系指标纳入到指标体系，而且，思量表内表外业务、直接间接影响、个体团体风险，实现风险监测监控全覆盖。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-5-23 20:28:32