立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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一、观点：& s$ Z2 w% r" q7 u6 L3 ~' [
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。
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' ^# ^7 `5 y0 S" U% G, I M上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。% @' C3 k0 X2 l8 k @2 P4 j
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1 G, H; t" b/ ^. g8 K二、基本预测：
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/ n$ p3 ]% K8 d% G 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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. x' c$ @$ b: K0 [1 h# ] 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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% G" j0 Z6 ^- e- O/ G$ M 1、4200的触及概率为40%；
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6 X) A" _7 k1 U4 j) A; J# } 2、3900的触及概率为30%。
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, X) Y% \0 e% `( h 三、交易基本策略：
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。
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附：
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- H3 {$ I% n0 D2 `6 U量化波段交易+ X7 b4 F; h2 E- e2 A
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1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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) f2 e# k) s# m2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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9 Q* p+ O) X, F. j* k- c3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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) Z- L) y) g) c, ~* h8 G5 ~4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。
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发表于 2019-5-18 07:23:16