期货量化为什么容易亏,几个坑你踩过吗?- `$ d* U# k) L
很多人觉得期货量化= 稳定盈利,但实际操作中,很多人不仅没赚到钱,反而不断亏损!到底是哪里出问题了?今天就来揭开真相!/ f0 N( M: J J# P' n3 f
1. 过度优化历史数据(过拟合)不少量化策略在回测时表现完美,但一到实盘就崩了!因为策略是“调”出来的,并不适应未来市场的真实变化。
# `, ~/ R' i' s" M2 S1 Y 2. 手续费+滑点吞噬利润量化交易频率高,手续费和滑点成本巨大,很多策略在理论上有盈利,但实际执行时,利润都被这些隐形成本吃掉了。4 `- {! ], f4 S& _" w6 S+ N& I3 X+ x
3. 交易模型过于简单很多新手用均线突破、网格交易等基础模型,结果一遇到极端行情就被市场教做人。市场并不是简单的数学公式,策略要不断优化和迭代。; y# g" }( M' t1 X
4. 资金管理不到位量化交易容易高杠杆、高频率操作,如果资金管理不合理,一次极端行情就可能爆仓!懂风控,才能活得久。
* n9 H2 V8 J2 D. w0 b0 ~ 5. 误信“无敌策略”市场一直在变化,没有永远有效的策略。很多人发现某个策略短期赚钱,就全仓梭哈,结果市场环境一变,直接翻车。0 g; O, {' L: ]0 A
期货量化不是提款机,真正赚钱的是那些懂市场、懂风控、不断优化策略的人! 觉得有用,记得点赞+收藏,一起探索量化交易! |