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期货量化为什么容易亏,几个坑你踩过吗?

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发表于 2025-3-2 09:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
期货量化为什么容易亏,几个坑你踩过吗?
9 _: C! m! N. i1 a3 b很多人觉得期货量化= 稳定盈利,但实际操作中,很多人不仅没赚到钱,反而不断亏损!到底是哪里出问题了?今天就来揭开真相!
7 b  {9 E  F( Y" U, Q) ? 1. 过度优化历史数据(过拟合)不少量化策略在回测时表现完美,但一到实盘就崩了!因为策略是“调”出来的,并不适应未来市场的真实变化。+ ]$ Q# N, h( \5 G# A2 _" A
2. 手续费+滑点吞噬利润量化交易频率高,手续费和滑点成本巨大,很多策略在理论上有盈利,但实际执行时,利润都被这些隐形成本吃掉了。, p9 ?7 {& V- Z: K" p7 u
3. 交易模型过于简单很多新手用均线突破、网格交易等基础模型,结果一遇到极端行情就被市场教做人。市场并不是简单的数学公式,策略要不断优化和迭代。' H, e1 u% }& W4 Y, }
4. 资金管理不到位量化交易容易高杠杆、高频率操作,如果资金管理不合理,一次极端行情就可能爆仓!懂风控,才能活得久。/ e, ~; K1 S1 Y8 l6 {/ ~4 D
5. 误信“无敌策略”市场一直在变化,没有永远有效的策略。很多人发现某个策略短期赚钱,就全仓梭哈,结果市场环境一变,直接翻车。
& x6 J; h" B8 l! F, w5 |* C; e1 T4 W期货量化不是提款机,真正赚钱的是那些懂市场、懂风控、不断优化策略的人! 觉得有用,记得点赞+收藏,一起探索量化交易!
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发表于 2025-3-2 09:44:38 | 显示全部楼层
如果人人都用量化,市场就不存在了
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发表于 2025-3-2 09:45:05 | 显示全部楼层
谢谢分享
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发表于 2025-3-2 09:45:25 | 显示全部楼层
期货量化为什么容易亏,几个坑你踩过吗?-1.png 今天终于开到一个手续费全品种加1分,还有返还90%的户了,心里美滋滋,之前的太贵了
. g, V2 j/ T* j7 h8 J 期货量化为什么容易亏,几个坑你踩过吗?-2.png
: [" Y$ O, Q; F' S6 n
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