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DMA策略导致上交所宕机

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发表于 前天 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上交所是轮盘机制,深交所是轮单机制!这导致上交所一旦遇到大量委托单就需要更大的算力!3 R) w$ n  V' D* p) H0 o$ X$ v% i
而中性策略会导致在股指期货上用空单对冲!, f/ p& u4 X% m/ f" B
然而由于股指期货涨停,空头无法平仓,因此只能大量在股市买入多头来对冲股指期货的风险!- T+ h! ~7 }1 L- s! o
由于上证宕机,这时候就只能在深证大量买入!
3 ~* r' U3 o6 C* Q- x" t) m6 K下周一空头想平仓,就必须砸盘,如果能带动市场砸盘,股指期货的空单才能少亏平仓!
! P0 b. U4 ?( P8 g; I8 ~( k因此,周一大概率会出现股市的下跌波动!从而掩护股指期货平仓!
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