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DMA策略导致上交所宕机

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发表于 2024-9-30 08:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上交所是轮盘机制,深交所是轮单机制!这导致上交所一旦遇到大量委托单就需要更大的算力!4 f9 b, [) ~2 g+ W8 r+ p* r  }% r4 q
而中性策略会导致在股指期货上用空单对冲!
+ E4 i' k% e4 [1 F8 V6 L4 c$ t4 f然而由于股指期货涨停,空头无法平仓,因此只能大量在股市买入多头来对冲股指期货的风险!
# r2 x; e% _  s, Y1 O由于上证宕机,这时候就只能在深证大量买入!
0 l9 J+ P( l2 _下周一空头想平仓,就必须砸盘,如果能带动市场砸盘,股指期货的空单才能少亏平仓!6 A' k1 e' G* v
因此,周一大概率会出现股市的下跌波动!从而掩护股指期货平仓!
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