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DMA策略导致上交所宕机

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发表于 2024-9-30 08:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上交所是轮盘机制,深交所是轮单机制!这导致上交所一旦遇到大量委托单就需要更大的算力!
  W" R3 ~" u1 n8 i" v" J: S而中性策略会导致在股指期货上用空单对冲!7 x. [& B# Q  U. F- ?% Z! F9 ?8 H
然而由于股指期货涨停,空头无法平仓,因此只能大量在股市买入多头来对冲股指期货的风险!
6 C; Q( A5 y. q4 ]" b由于上证宕机,这时候就只能在深证大量买入!' D1 G9 C4 J3 S4 h) m3 l9 i  o
下周一空头想平仓,就必须砸盘,如果能带动市场砸盘,股指期货的空单才能少亏平仓!8 }. Q+ e& a; j* R! Y
因此,周一大概率会出现股市的下跌波动!从而掩护股指期货平仓!
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