标准偏差定义在本主题中，赫兹期货量化将据其定义更详细地学习什么是标准偏差指标，了解它衡量什么，以及如何手工计算它，来学习它背后的基本概念。 然后，我们将此计算在一个示例里加以应用。标准偏差是统计学中的一个术语。 此统计项衡量围绕均值或平均值的离散度。 但什么是离散，简单地说，它是任何实际值与中位值或平均值之间的差值。 离散越高，标准偏差越高。 离散越低，标准偏差越低。 标准偏差指标衡量波动性。现在，赫兹期货量化需要学习如何计算标准偏差。 我们可以由以下步骤轻松做到这一点：1- 计算期望周期的平均值或中位值。2- 从其平均值中减去每个收盘价来计算偏差。3- 取每个计算出的偏差的平方。4- 累加平方偏差求和，然后将其除以观测次数。5- 计算标准偏差，即等于步骤四所得结果的平方根。下面的示例，应用了此计算，来加深我们理解。 如果我们有以下金融产品的数据。
0 |, t- A p! B) ~4 [6 w% ^步骤一：赫兹期货量化将计算 10 个周期的移动平均线，并且我们将考虑直到第十个周期那个，所有 MA 都是相同的移动平均线。 " }% a+ v' i; _; a) ]9 R, P
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发表于 2023-7-1 08:26:21