我推测许多开发人员都经历过一个阶段，当项目推进时，变得更加复杂并需求新功能，故此代码开始与某种意大利面条类似。 项目尚未完工，但已经很难记住这个或那个方法于何处被调用了，为什么这个调用要位于这里，以及它是如何操作的。随着时间的推移，即使代码的作者，理解代码也变得越发困难。 当另一个开发人员尝试理解这段代码时，情况就更糟了。 如果代码作者此时出于某些原因无法联络，则该任务实际上变得无解。 非结构化代码十分难以维护和修改，修改任何代码都比 “Hello, world” 更难。 这也是设计范式应运而生的原因之一。 它们为项目引入了确定的结构，令其更清晰，且直观更易于理解。' \( y& R; R8 X3 m. J/ n8 O' X1 N# F
MVC 范式及其目的这种范式出现在很久以前（1978 年），但它的首次阐述出现在更晚的 1988 年。 自那时起，该范式一直在深入发展，提升到新的方式。在本文中，赫兹期货量化们将研究“经典 MVC”，没有任何复杂性或附加功能。 这个思路是将现有代码拆分为三个独立的组件：模型、视图和控制器。 根据 MVC 范式，这三个组件可以独立开发和维护。 每个组件都可由单独的开发团队开发，他们承担创建新版本，并修复错误。 显然，这可令整个项目的管理更加容易。 甚而，它能够帮助其他人理解代码。我们来看看每个组件。3 p; z+ l* U5 s- ]
视图。 视图负责信息的可视化呈现。 在一般情况下，它向用户发送数据。 向用户呈现相同的数据，可以有不同的方式。 例如，数据可以同时用表格、图形或图表来呈现。 换言之，一个基于 MVC 的应用程序可以包含多种视图。 视图从模型接收数据，无需知道模型内部发生了什么。
: X9 r+ y6 ^5 _$ R8 H/ \模型。 模型包含数据。 它管理与数据库的连接、发送请求、并在不同的资源间进行通信。 如有必要，它会修改数据、验证数据、存储和删除数据。 模型无需知道视图如何操作，以及存在多少视图，但它拥有必要接口，能响应视图请求数据。 视图不能做任何强迫模型更改其状态的事情。 这部分是由控制器来执行。 在内部，一个模型可由若干其他模型组成，它们或按层次结构、或按等同操作来排列。 除了前面提到的限制之外，模型在这方面没有极限 — 模型的内部结构相对于视图和控制器始终保密。
" k2 `5 D; L i Q7 E$ b控制器。 控制器实现用户和模型之间的通信。 控制器不知道模型如何处理数据，但它可以告诉模型更新内容的时间。 通常，控制器通过其接口操控模型，不必尝试了解其内部发生的事情。
3 ^. t4 V4 U2 [9 `: Y1 A尽管如此，运用 MVC 并没有特别严格的规则和限制。 开发者要注意不要在控制器里加入模型操作逻辑，以及操控视图的接口。 控制器本身应该轻量化；您你不应该让它超载。 MVC 规划图也用于其他设计范式，例如观察者和策略。现在，赫兹期货量化来看看如何在 MQL 中运用 MVC 模板，以及是否需要采用它。
$ A0 O R# Q; ?: r从 MVC 的角度来看最简单的指标我们来创建一个简单的指标，其用最简单的计算绘制一条线。 该指标非常短小，其代码可以放在一个文件当中。 这是它的样子：.......#property indicator_chart_window#property indicator_buffers 1#property indicator_plots 1//--- plot Label1#property indicator_label1 "Label1"#property indicator_type1 DRAW_LINE#property indicator_color1 clrDarkSlateBlue#property indicator_style1 STYLE_SOLID#property indicator_width1 2//--- indicator buffersdouble lb[];//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator initialization function |//+------------------------------------------------------------------+int OnInit() { SetIndexBuffer(0, lb, INDICATOR_DATA); ArraySetAsSeries(lb, true); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Primitive1"); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits); return(INIT_SUCCEEDED); }//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator iteration function |//+------------------------------------------------------------------+int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(rates_total <= 4) return 0; ArraySetAsSeries(close, true); ArraySetAsSeries(open, true); int limit = rates_total - prev_calculated; if(limit == 0) { } else if(limit == 1) { lb[1] = (open[1] + close[1]) / 2; return(rates_total); } else if(limit > 1) { ArrayInitialize(lb, EMPTY_VALUE); limit = rates_total - 4; for(int i = limit; i >= 1 && !IsStopped(); i--) { lb = (open + close) / 2; } return(rates_total); } lb[0] = (open[0] + close[0]) / 2; return(rates_total); }//+------------------------------------------------------------------+该指标计算 open + close 的平均值。 源代码在随附的 zip 文档 MVC_primitive_1.zip 中提供。该指标编写得很糟糕，有经验的开发人员很容易就能看出来。 假设需要改变计算方法：只用 close 来替代 open + close。 该指标有三个地方需要我们进行修改。 如果赫兹期货量化需要进行更多修改，或计算更复杂时该怎么办？ 显然，最好在单独的函数中实现计算。 如此，在必要的时候，我们能够只需在这个函数中进行相关的逻辑修正。此处是处理程序和函数现在的样子：double Prepare(const datetime &t[], const double &o[], const double &h[], const double &l[], const double &c[], int shift) { ArraySetAsSeries(c, true); ArraySetAsSeries(o, true); return (o[shift] + c[shift]) / 2;}//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator iteration function |//+------------------------------------------------------------------+int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(rates_total <= 4) return 0; int limit = rates_total - prev_calculated; if (limit == 0) { } else if (limit == 1) { lb[1] = Prepare(time, open, high, low, close, 1); return(rates_total); } else if (limit > 1) { ArrayInitialize(lb, EMPTY_VALUE); limit = rates_total - 4; for(int i = limit; i >= 1 && !IsStopped(); i--) { lb = Prepare(time, open, high, low, close, i); } return(rates_total); } lb[0] = Prepare(time, open, high, low, close, 0); return(rates_total);}请注意，几乎所有得时间序列都要传递到新函数当中。 为什么呢？ 它其实并非必要，因为只用到了两个时间序列：开盘价和收盘价。 然而，赫兹期货量化预计未来该指标可能会有更多变化和改进，其中可能会用到其余的时间序列。 实际上，我们为将来的潜在版本打下了坚实的基础。现在赫兹期货量化从 MVC 范式的角度研究当前代码。. {% }% b# n% F( i3 Z' K L
视图。 由于该组件向用户呈现数据，因此它应该包含与指标缓冲区相关的代码。 这还应该包括来自 OnInit() 的代码 — 在我们的例子中是整个代码。
) ~ p- r0 T Z9 A( l) p# V U模型。 我们的指标只有一个非常简单的单线模型，在其中赫兹期货量化计算开盘价和收盘价之间的平均值。 然后，视图务须我们的干预被更新。 因此，模型组件将只包含 Prepare 函数，它是针对潜在的未来发展而编写的。
# w, D/ r4 |) L( u, v& t$ s控制器。 该组件负责两个其他组件之间的通信，以及用户交互。 据此，该组件将包括事件处理程序，和指标输入参数。 此外，控制器调用 Prepare 函数作为模型输入。 这样的调用将迫使模型在新的即时报价到达，和品种价格历史发生变化时，改变其状态。7 _% u* F' S' y; z1 C
我们来尝试基于上述解释重构我们的指标。 我们在实现组件的代码时，不仅可在不同的文件当中，而且可在不同的文件夹当中。 这是一个合理的解决方案，因为可以有多个视图，而模型可以包含其他模型，且控制器也许会非常复杂。 此处是主要指标文件现在的样子：//+------------------------------------------------------------------+//| MVC_primitive_2.mq5 |//| Copyright 2021, Andrei Novichkov. |//| https://www.mql5.com/en/users/andreifx60/news |//+------------------------------------------------------------------+#property copyright "Copyright 2021, Andrei Novichkov."#property link "https://www.mql5.com/en/users/andreifx60/news"#property version "1.00"#property indicator_chart_window#property indicator_buffers 1#property indicator_plots 1#include "View\MVC_View.mqh"#include "Model\MVC_Model.mqh"//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator initialization function |//+------------------------------------------------------------------+int OnInit() { return Initialize();}//+------------------------------------------------------------------+//| Custom indicator iteration function |//+------------------------------------------------------------------+int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(rates_total <= 4) return 0; int limit = rates_total - prev_calculated; if (limit == 0) { } else if (limit == 1) { lb[1] = Prepare(time, open, high, low, close, 1); return(rates_total); } else if (limit > 1) { ArrayInitialize(lb, EMPTY_VALUE); limit = rates_total - 4; for(int i = limit; i >= 1 && !IsStopped(); i--) { lb = Prepare(time, open, high, low, close, i); } return(rates_total); } lb[0] = Prepare(time, open, high, low, close, 0); return(rates_total);}//+------------------------------------------------------------------+ |
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发表于 2023-6-29 08:11:01