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1 x( t3 v! e7 @2 q* z& k q* V本书是赫尔《期权、期货及其他衍生产品》（第10版）笔记和课后习题详解。, I1 \4 A7 \2 p4 \; N0 [
/ M! E6 K. M) X' `, X9 d& @* E
目录
$ Z" [4 n7 {9 q第1章 导 论( L5 g2 _% h; J8 S) O* ?! o H
1.1 复习笔记$ X/ @! |& I: t5 B
1.2 课后习题详解- [% j0 S, c# L# I. e. _' E
第2章 期货市场与中央交易对手: z' Q2 I3 i7 F3 V& E/ n
2.1 复习笔记
* S; ?/ \) U& y 2.2 课后习题详解2 Y- n4 I; H8 S+ [5 G7 z
第3章 利用期货的对冲策略8 k8 _' E5 n( |/ c
3.1 复习笔记4 U3 `/ n, M9 U8 `' _2 x
3.2 课后习题详解 s# q* J: F3 w/ r
第4章 利 率) y2 f( T9 T T/ `
4.1 复习笔记& L$ x. |% ^6 O U
4.2 课后习题详解6 b) {; b1 Y7 D' B T# M' S* w
第5章 确定远期和期货价格, `" A& z8 F( e) a
5.1 复习笔记4 S% s) ~& \' v9 k! W: y( q) i
5.2 课后习题详解
, Y; Z" T! S% R3 ?, Q第6章 利率期货
* W1 x& U' Q, E: y* H, ? 6.1 复习笔记
6 ^8 h( l' W! E! j6 ^. S! T8 Q5 S5 E7 n 6.2 课后习题详解. w: s& d( {1 A
第7章 互 换- o4 M- P: ^* f8 [* J0 H
7.1 复习笔记
& ^% [- G2 N3 q6 Z 7.2 课后习题详解& X6 Y' E' m6 j: v# x( O0 W" ]
第8章 证券化与2007年信用危机8 Q! e3 a! i1 {' e2 k! {8 g
8.1 复习笔记
3 ~" K3 D0 b0 J6 {7 U8 r 8.2 课后习题详解
j1 {+ B5 H. F& l9 X第9章 价值调节量
C% a! k3 o9 v' Z 9.1 复习笔记/ w+ a: ]' G1 }' I
9.2 课后习题详解
1 X9 D" |! g# K; S第10章 期权市场机制+ w3 o) m& {- k! F! b9 F
10.1 复习笔记' U* \6 o/ |2 u2 G* o, N
10.2 课后习题详解' S1 [6 Q* m$ h
第11章 股票期权的性质- a) f! W1 \0 ?. V0 g: l
11.1 复习笔记/ ^' P2 C' U: l) s, R2 n
11.2 课后习题详解! V2 N& k- `3 L4 \. q* j
第12章 期权交易策略5 s* Z2 [& U# h" g+ A) X
12.1 复习笔记
( x7 p5 l3 k; b3 Y/ Y' c& {6 n 12.2 课后习题详解
) ^" s- k7 n: i# u: N6 k第13章 二叉树
2 ]4 v4 Z* N: d! N" T3 @. r 13.1 复习笔记! `+ o. J* D% ^% y3 A+ b
13.2 课后习题详解
! b9 ~! b" d" r第14章 维纳过程和伊藤引理
/ B S( g* G6 ~5 Z V- ` 14.1 复习笔记 x2 d& A5 ~) d. g3 ?
14.2 课后习题详解$ z* \0 o* p9 X8 h
第15章 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
h* ?7 z/ z# T& W; {7 S 15.1 复习笔记
2 q3 r9 R, `- H, p) h8 L 15.2 课后习题详解
8 E7 s# [- f l6 k* c第16章 雇员股票期权8 Z0 l1 M8 x6 L+ n. n$ I
16.1 复习笔记* ^9 p( _" m7 r( @: \( Q- H; c a
16.2 课后习题详解& q% Y i5 |0 G: A" T) j
第17章 股指期权与货币期权
3 i: |. `/ W' c% N I 17.1 复习笔记
) P2 a8 G6 Z4 ?, o! c9 h+ x8 c 17.2 课后习题详解' b' f2 X! L! B3 }* p P) ^! l
第18章 期货期权与布莱克模型
5 S* m7 t4 T2 g8 L 18.1 复习笔记0 C) U* k. k n. G+ N+ {7 |
18.2 课后习题详解
# \8 m( L: H% m) s/ {) R, y( W第19章 希腊值
t9 V, Z1 A! S) r& n! w 19.1 复习笔记
1 k" I4 h& @) U" e- n" z 19.2 课后习题详解+ D9 x5 G. I8 s4 M) X2 \( R3 s
第20章 波动率微笑2 O- z+ u! h9 ]- t/ I
20.1 复习笔记
5 r1 a6 Q0 `9 O, @/ c; h 20.2 课后习题详解
' ^% _8 ]$ C) H6 G第21章 基本数值方法
/ @ u4 Y: L# W; Z5 S 21.1 复习笔记0 F2 s- T7 o5 y9 @5 Y
21.2 课后习题详解. I% r: {! t* s* b6 ?, a* k
第22章 在险价值与预期亏损
' u, k( G2 G) { 22.1 复习笔记; L" L1 o, [$ N3 A) O$ q6 q
22.2 课后习题详解
% K# E; o" j8 ~6 P5 \5 s第23章 估计波动率和相关系数
# _) p0 z2 W) A& s 23.1 复习笔记9 p1 [& N4 B* v$ Q- P
23.2 课后习题详解
" ~# Q. V5 c; S$ ?( H第24章 信用风险3 O# h! C- ~* b1 B5 H7 n
24.1 复习笔记
8 L' F# w0 U5 Z6 y. j+ D, b 24.2 课后习题详解; p5 X& n7 d# V# _4 Y! n
第25章 信用衍生产品
( X& [/ |4 I# O1 c3 T 25.1 复习笔记7 S9 W7 R2 }; H3 t
25.2 课后习题详解
! T9 ~% X/ P: f2 ^: D% B: s第26章 奇异期权- D" P, ~6 n4 m" w# H
26.1 复习笔记' \; t( t2 X4 |* O z% P
26.2 课后习题详解6 ^0 E+ U0 R, S4 f) F) V# x
第27章 再谈模型和数值算法/ X4 g0 x; q6 D$ L: n: v- l
27.1 复习笔记
8 F. Z* _4 S2 S& f- H9 O* p& F 27.2 课后习题详解
5 X: v8 j4 R4 Z第28章 鞅与测度0 k) }7 o8 j: p8 B5 c
28.1 复习笔记
7 Z Z \# V r 28.2 课后习题详解
( o/ q" O( U% ^' `( M% k/ D3 ?2 p第29章 利率衍生产品：标准市场模型
4 e! f/ e2 n! Z/ z 29.1 复习笔记
8 n0 s# ]8 `2 ~0 O9 P 29.2 课后习题详解
4 f! r" R O' k2 y; M$ I. e2 P* [4 v第30章 凸性、时间与Quanto调整 S! z: t( P y! V; r R5 ]
30.1 复习笔记
8 ^8 P4 x4 q$ M 30.2 课后习题详解
9 k( X$ e2 A: x K0 d$ ^第31章 短期利率均衡模型
3 ?7 T2 ^" J! z/ {2 ` 31.1 复习笔记. ]: u( t+ T, K) g
31.2 课后习题详解" I- |) g$ t% i6 H5 y
第32章 短期利率无套利模型
C$ T* I3 Y3 z* v+ C 32.1 复习笔记
8 p1 |- @8 } ^# J 32.2 课后习题详解8 w# F: B/ N$ ]& t' O
第33章 HJM，LMM模型以及多种零息曲线
b1 b4 b+ I" }2 v 33.1 复习笔记+ G% p$ ~2 [/ J
33.2 课后习题详解
8 _+ |$ d, Z# h2 H/ w第34章 再谈互换# q: [: N, B/ g1 c' E7 v
34.1 复习笔记$ }" y" s) s2 L9 V _1 ~
34.2 课后习题详解) e4 D- |, z$ [) ]1 Y
第35章 能源与商品衍生产品' X" X; \: x- h8 F9 m: H) C1 k
35.1 复习笔记
1 b3 ?3 h! W- [ 35.2 课后习题详解
$ U' D; m" n" p7 r/ y第36章 实物期权0 B1 X, X3 n5 ]/ |5 \$ v: S: \' N/ ?8 g
36.1 复习笔记
; x$ C6 K1 ^8 @3 t) s# c. Z( n 36.2 课后习题详解7 x+ {+ U x ]: J* ~ [
第37章 衍生产品重大金融损失与借鉴
: k; _6 j3 v! h4 _0 G 37.1 复习笔记
: R3 ~4 S0 t5 \$ i 37.2 课后习题详解+ ^: U$ ?8 H8 L& q
9 g2 R I# R& k& }! {
; c* a! u6 {' x3 A0 M( B2 c/ F7 b* ?- M9 ^7 c. W" u
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发表于 2022-5-17 08:28:27