2017年走上职业交易道路以后，系统化交易思维慢慢在我的脑海里根深蒂固，交易系统现在已经成为我交易过程中唯一的依靠，当然这个过程并不是一蹴而就、一步到位，中途也经历过摇摆不定、反复无常，但经历了一次次起死回生、一次次小亏大赚之后，我开始完全信任它。因为系统化交易让我体会到了全局输出的概率威力，交易规则让我的行为受到约束，量化、标准化的操作流程让我感到心里踏实，不再恐惧。
8 j @ Q. v9 M6 N& W而关于交易系统，期货圈大多都是言者不知，知者不言，有的人真懂但是自己没有去系统化地总结归纳，有的人真不懂以为期货交易就是找个神奇的开仓位置就完了，以至于很多痴迷期货、热爱期货的人走入迷路、爱而不得，摸不到期货的门道。
& v; `& ? J. n现在每天依然有人问我交易系统是啥？怎么止损才好？多少仓位合适？某某某品种要不要走掉？等等。抱着勤做减法、更新淘汰的原则，今年我会聊下当下个人对交易系统的全新认知。
! I- ?% Z. P. e" A7 P既然称之为交易系统，那肯定是五脏俱全、环环相扣，这个过程就像造1辆车，或者1部手机一样，硬件和软件如何搭配？各个环节如何协调工作？性能侧重于哪方面的追求？都是要考量的问题。8 i/ k2 E; c$ F0 `- F
就拿期货交易系统来说，实际上非常简单，我简化为7步走，4个确定、3个信号就够了。+ k/ R; K# W0 f2 x, q Z
1、确定品种：' ^, z$ D B1 R2 v
5 }1 @% H$ Z. t9 C7 @. h期货交易品种就像股票一样，数量肯定会越来越多，买卖对象是首当其冲要考虑好的问题，专攻1个品种，还是专做1-3个品种，还是全部覆盖，要依据个人的资金和精力、操作风格（日内、隔夜）、操盘方式（手动、自动）来决定，找到自己的菜非常重要，理论上操作的品种越多难度越大。) N* X2 R4 O: z( T% O" L
- K( |9 Z- b1 l4 X4 [( S$ @
2、确定周期：
* N' X" u) v" w& O4 n3 A% J* r- G9 W N
参考哪个周期的行情走势图，秒周期？分钟周期？小时周期？日线周期？周线周期？月线周期？用单周期还是多周期组合？4 R5 m% N) s! v& X! z
' j6 B0 k6 W! |/ q6 N% o$ k
如果周期没定好，你将会陷入多空混乱中，因为每个周期看到的趋势、位置都不一样，会相互冲突，这1步是为后面判断趋势的预期方向作准备。2 B6 H$ ^0 x4 k
9 A. n' a# |9 n4 g: c* W. C
3、确定趋势：
3 n# q! B8 ~* J4 G6 e" v
/ p/ E+ i+ v: n8 c* r虽然趋势是赌出来的，试出来的，事后才看得出来，但是当下操作的时候，我们还是要有一个明确的预期，趋势的方向接下来大概率是多还是空？是惯性上涨还是下跌？用什么工具来判断预期的方向？均线？趋势线？分时图？形态？K线组合？价格关口？还是基本面？还是其他指标？2 g( u9 w3 H0 R
t8 y9 T% Z# [( Y2 T毕竟作为交易员，肯定不能像分析师那样：“这个嘛我长期看多，短期看空”，如今你再听到这种屁话可以直接拿上10米大刀过去，因为实战操作中一切计划都必须落实到每个一具体的细节上。7 H: w0 g$ H# H' j3 u* e
) w- z. e% {" L2 _
趋势多空的预期判定直接决定了后面开仓下单的方向，一环扣一环。
2 Q- g+ Y, @: z. i+ d( K, \; A! E) j
4、确定头寸：
. t8 H3 V3 j: t0 n+ \& Z: ~
! z: r+ g+ O! Z3 F/ j8 [通俗说就是开仓的时候下单准备买、卖多少手，专业点讲就是仓位管理，每次用多大的仓位去试单？( n+ |) p# N. Q! K) O8 U# D! l
$ Y2 m- T/ s; K. i \仓位计算的标准是什么？比如满仓可开10手，每次开1手、2手、3手、5手、8手还是10手，结果是完全不同的。
- O& X0 [0 D" |2 B0 }
. _& f! {8 x; z8 R8 L& P5、开仓信号：
- k- w- m' m* x8 Y$ t( ]% m5 }1 R) ]3 v# f, j7 @
做多还是做空？满足什么条件时动手？收盘开仓还是盘中开仓？开仓的目的是选准时机把单子打进市场，从而验证自己的判断和预期。. e5 O# U9 f5 t: R6 k/ i4 h
5 e( ~. A7 Y2 Z Z6、止损信号：
' z. W. M: b! J" W- p' e5 t/ \5 X3 c6 V
如果开仓之后价格不如预期那样去走，账户出现亏损，亏多少认错平仓离场？底线在哪里？触发止损信号的标准是什么？要事先计划好，所谓先料败而后求胜，先想好这一单会亏多少，再想会赚多少。7 s s0 P& T0 a3 K) e7 w! p
5 P6 R' H' a( u" T0 R1 X止损的目的在于保命，延续账户生命值，增加交易机会，不被市场过早淘汰出局，只要活着一切皆有可能，一时的失利不代表永远失利。
* B0 |" c! e% }8 p0 R+ d3 s
, ?" [( s' y+ ~7、止盈信号：& Z% Q9 a4 k% O f
/ Z' W3 ]$ k" ^/ f0 [$ {# r
如果价格和预期的判断一致，账户出现盈利了，赚多少获利平仓离场？触发止盈信号的标准是什么？
( e5 P' P9 `3 o' o$ L% a5 \
$ N& a* Q3 S6 w4 Q6 e( G F止盈信号的目的在于锁定利润，实现整体收入大于支出，维持整体盈利。+ Q3 m5 j4 q& x# w
做好这7步，1个交易系统架构就初步成型了，本质上交易系统就是一个填空题，每个环节紧密相连、步步为营、协同作用，通过稳定的输入，输出稳定的结果，这也是期货实现稳定盈利的核心前提。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-10-21 08:39:04