期货反向跟单--策略优化的方向

显示全部楼层 · 发表于 2021-8-27 08:35:41

前几天有朋友来找我，说是账户遇到连续的回撤，总感觉哪里出现了问题，所以找我聊聊，看看有什么解决办法。

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显示全部楼层 · 发表于 2021-8-27 08:36:38

其实这种情况很常见，对于交易而言，我认为就像行军打仗，丝毫不能懈怠，而且马虎不得，除了这个状态上的前提之外，最重要的是必须采取好的战术。

显示全部楼层 · 发表于 2021-8-27 08:37:10

在和朋友沟通的时候，我发现他给交易员做了一些限制性的措施，规定盘手设置60点的止赢止损。为什么这么做呢？是因为前段时间恒生指数的行情一直在震荡，很多盘手习惯了扛单，而且他们大部分都能够扛回来，本来实盘账户是赢利的，最后又变成了赔钱的。针对这种情况，他做出了上述的优化，果然在震荡行情中，盘手到了60点的临界值便会止损，而实盘也陆续赢利。但是好景不长，趋势行情来了，比如有一天恒指出现了400点的单边下跌，由于盘手止赢止损的设置，所以让本来能爆仓的结果，变成了盘手小亏，甚至有的盘手还反手追空，获得了赢利。

显示全部楼层 · 发表于 2021-8-27 08:37:51

这个朋友的优化导致了一种结果出现：看似震荡行情出现的频率高，次数多，但是赚的都是微薄利润，小钱儿；趋势行情看起来短平快，可固定盈亏比的设置反而保护了盘手，并且养成了他们及时止损，更关键的是盘手会在止损之后瞬间反手追随趋势，于是盘手便会在趋势行情中扭亏为赢，比如说遇到了大空头，顺势做空，止赢，然后回调继续做空。最后辛辛苦苦几十年，一波趋势行情回到解放前。

显示全部楼层 · 发表于 2021-8-27 08:38:05

反向策略其实就是一套趋势追踪策略，在震荡行情中频繁的试错，这属于小成本，因为盘手根本拿不到多少的利润，一旦趋势行情来了，把握好一波，其实就能够覆盖住之前的所有亏损。我觉得可以这样形容，做了10手单子，即使亏掉了9手也无所谓，只要最后1手的赢利可以覆盖之前的亏损就可以。所以反向交易策略需要优化的并不是规避震荡的亏损，而是如何放大趋势的赢利，并且降低各项办公的成本。

显示全部楼层 · 发表于 2021-8-27 08:38:50

因为错误的调整，不仅起不到优化的作用，反而会对我们实盘造成严重的亏损，并且好不容易培养出来的盘手会因为这些错误的调整，需要全部淘汰，重新招人培养。反向跟单，一定要从如何放大利润的方向去优化。

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