已知：Black/Scholes 欧式不支付股息之股票买权之价格为：; ^8 H: O& G% z1 f g# p- l 7 E. [$ ]3 ]- R/ E) K5 z: v5 U2 y A0 F" l# Y
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(1) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于∞之情形下，欧式股票买权之价格水平为何？它相当于何种金融商品？该结果的直观解释是？ u3 b5 W" R2 u. P0 |(2) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于 0 之情形下，欧式股票买权之价格水平为何？它相当于何种金融商品？该结果的直观解释是？
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发表于 2020-2-19 08:31:53
