私募

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz

有大神吗 问个期货期权的问题 Black/Scholes

[复制链接]
发表于 2020-2-19 08:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知:Black/Scholes 欧式不支付股息之股票买权之价格为:& A! F. I/ j& ]0 S
有大神吗 问个期货期权的问题 Black/Scholes-1.jpg
1 Q8 t( g# C# }* w  q5 @6 n* O
4 c& O5 `- s( M' W2 |; ^. u0 ~$ Z' D, O4 g( F" K+ e/ ?3 x8 C! N
(1) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于∞之情形下,欧式股票买权之价格水平为何?它相当于何种金融商品?该结果的直观解释是?
& r" V+ _& k9 b(2) 利用以上公式分析在股票报酬之波动性趋近于 0 之情形下,欧式股票买权之价格水平为何?它相当于何种金融商品?该结果的直观解释是?
http://www.simu001.cn/x198663x1x1.html
最好的私募社区 | 第一私募论坛 | http://www.simu001.cn

精彩推荐

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|Archiver| ( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图

GMT+8, 2025-4-2 02:06 , Processed in 0.381683 second(s), 34 queries .

Powered by www.simu001.cn X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表