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期指贴水收窄 跌幅小于现货指数

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发表于 2019-6-24 00:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
28日,沪指盘中跌破2700点,尾盘出现跳水,期指也随之加快下跌。盘面上看,期指早盘维持震荡态势,午后现货指数再次下行,个股再次出现团体下跌环境,期指也随之回落,但下跌幅度显着小于现货指数。
7 f3 W' B# O2 l) E6 f8 U! I  制止收盘,沪深300期指主力合约IF1602跌52.2点,跌幅1.82%,终极收于2816.8点。上证50期指IH1602合约终极收报1899.4点,跌27点,跌幅1.40%。中证500期指IC1602合约终极收报5155点,跌129.4点,跌幅2.45%。1 ~4 B% a, T8 |1 E% Z
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  期现价差方面,期指主力合约贴水大幅收窄。制止收盘,IF1602、IH1602、IC1602合约依次较现货指数间基差分别为36.96、13.32、116.23点。
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4 R1 |5 n0 F2 ?  成交持仓方面,沪深300期指成交2.14万手,总持仓4.59万手。上证50期指成交7468手,持仓1.78万手。中证500期指成交1.46万手,持仓2.61万手。( L, @4 K( ^5 H% c  b
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  中金所盘后持仓排名表现,IF1602合约前20名多头席位减持90手至2.17万手,前20名空头席位减持159手至2.08万手。
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  IH1602合约前20名多头席位增持31手至8476手,前20名空头席位减持132手至8537手。IC1602合约前20名多头席位增持14手至1.23万手,前20名空头席位增持60手至1.25万手。/ G9 q. d8 c& X& P7 G" g

. ]  M& D! A) [3 R/ c  m7 L  上海中期分析师王一鸣表现,消息上,中国央行公开市场本日举行了2600亿元28天期逆回购使用、800亿元7天期逆回购使用,本周净投放5900亿元。隔夜SHIBOR继续小幅下滑,市场资金面偏紧的格局有所缓解。从成交量来看,本日上证指数成交1670亿元左右,并未显着缩量,料后市仍有探底动作。从技能上看,本日现货指数在昨日下影线内运行,弱势特性显着,从盘面来看根本未出现过多的反抗气力。
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