问市一年多业绩未达预期 公募大数据舆图解密
- Y' l" ]3 o4 I$ F+ W大数据基金无疑是公募最热门的概念之一，也是投研体系探索厘革的方向之一。自首只大数据基金——银河定投宝中证腾安指数基金问市以来，短短一年多的时间，大数据基金已经占据一席之地，资产规模170多亿元，停止如今已经建立运作的大数据公募产物10只，正在发行的3只，而在审批途中的大数据基金尚有十余只。/ P4 E% R7 l9 V* s4 j
2015年，公募基金对大数据的应用大概还处于一个探索、实验状态，2016年则是一个深耕时期。据记者相识到的情况，大成基金、博时基金、富国基金2016年均将在大数据基金方面深耕。
# x4 B- ^( D: z% q5 ^“我们将一连推出五六只各具特色的大数据投资产物，终极目标是将互联网、大数据、人工智能联合起来，打造出具有革命性的代价模式。”这是大成基金首席战略官温智敏挂帅互联网金融部的战略目标，也是大成基金未来的战略制高点，那就是打造在大数据基金范畴的行业领先职位。
, Q; \" P1 U3 e1 o3 l; Y+ E不外值得提出的是，如今来看，大数据基金的业绩并没有体现出“革命性上风”。: H# t5 M, s" N5 W
探秘大数据舆图
y4 @; T% O0 I! {2 I8 h自2014年10月尾广发百发100大数据指数基金谨慎登上资源市场之时，大数据基金一时成为投资范畴的“宠儿”，首日发售近12亿元，在牛市泡沫期南方大数据100首日更是发售近36亿元，停止如今，共有8家基金公司已经发行建立10只大数据产物，此中广发基金发行运作2只，博时基金2只，南方基金2只，天弘基金、东方证券资管、银河基金、嘉实基金各运作了1只。: s3 O/ J- h3 a" i: ^
如今在召募期的大数据基金有3只，分别是大成基金中证360互联网+大数据100指数型基金、泰达宏利同花顺大数据量化基金、海富通东财大数据基金。而已经获批但尚未发行的则有中欧的大数据机动设置及中证银联智策大数据100指数基金、博时的中证银联智惠大数据100指数基金及招财二号大数据保本基金、鹏华的中证银联智策斲丧大数据基金。仍在审待批的则有大成的中证雪球交际投资精选大数据基金、富国的中证娱乐大数据指数基金及中证医药大数据指数基金、博时的中证雪球智选大数据100指数型基金及中证房天下大数据指数型基金、建信基金旗下的中证东方产业大数据188指数基金。
& ]+ V3 \: b3 }& N别的，根据已经体例建立的指数发现，光大保德信、富国基金、博时基金、广发基金分别定制的中证银联商务斲丧领先大数据指数、中证高端制造大数据指数、中证东方产业大数据100指数、中证艾瑞中国互联网主题指数已经发布，意味着干系大数据基金也正在开辟中。天弘基金打造的环球首只大数据感情指数——余额宝入市意愿感情指数及中证向阳永续超预期88指数也已经发布，干系大数据产物即将在市场推出。& d2 e7 N# [) N* ^ \$ r) u
从互助的大数据平台来看，如今重要涉及**、360、**、银联、东方产业、新浪、雪球、腾讯、同花顺等，大数据产物也从完全复制的被动型向自动管理型迈进。
# m! \* ~: b; e. b B1 d% }5 F根据记者相识到的信息，广发、博时、大成、富国、天弘等干系基金公司2016年将在大数据产物上大肆发力。好比大成、博时、富国2016年的规划均是布局10只左右的大数据基金。/ ^0 t) h. O$ G
“大数据提供传统研究未涉及的跨行业的海量信息、数据，既是对传统研究的有益增补，又大概带来对传统投资研究革命性的打击。大数据的本质就是推测，这与资产管理的行艺是契合的，大数据提供了干系关系的研究方法。”大成基金产物研发与金融工程部分析师黄晓彬称。* [# \) z/ X6 M. F z3 |5 v$ u; \% g" F
大成基金360互联网+大数据100基金司理夏高博士担当记者采访时透露，未来大成基金将全面布局大数据产物，如今正在开辟的产物有5只，此中环球市场的大数据资产设置产物也有，“如今公募行业，固然有些公司已经布局2只以上大数据产物，但是并没有形成大数据品牌效应，这也正是有力气和投研本事的公募基金布局的好时机。”
5 |5 Z) L1 ~! J4 o) A @- x, d2 N# u大数据基金结果单
' o# A8 c5 i& { R) z) N" t根据最新公布的基金2015年第四序度报数据体现，停止2015年年末，10只在运行期的大数据基金资产规模176.25亿元，而高峰时期大数据基金资管规模一度有230多亿元，南方大数据100就从建立时的100多亿元而缩减至2015年四序度末的70多亿元，博时中证淘金100也从最初的30多亿元缩减至9亿多元，诚然这内里也有A股暴跌因素所致。3 w8 v, |7 T# f" H% s& y
而从已经建仓完毕有业绩体现的大数据基金来看，根据好买产业的数据体现，广发百发100基金2015年度的收益为26.36%，而同类匀称收益为18.24%，同期沪深300的体现为涨5.58%，不外区间最大回撤高出60%，该基金司理在季报中反思称，受限于90%-95%的仓位规定，被动跟踪指数的基金很难对市场做出积极的应对。指数基金股票持仓的限定在运动性枯竭与大额赎回共振时又加剧了跟踪偏离度的幅度。
) X+ Z+ b1 F6 U* I& {# z1 M南方大数据100基金自2014年4月24日建立到2015年底的收益为-3.3%左右，区间最大回撤也近50%，固然这跟A股断崖式下跌行情有关，但是这也意味着到如今为止大数据基金的精良性尚没有发掘出来。( I' H" v% p u3 ~4 o' a
“大数据基金的业绩没有想象中云云理想，从其计划根源上去探究，其有所长，亦有所短。其上风在于，可以或许利用互联网海量数据的上风，实时反馈投资所必要的辅助信息。但劣势也同样显着，在信息元素较多的情况下，大数据基金投资过于分散化，持偶然间较短，对股票的谋利性投资强于代价性投资，均对其业绩形成负面影响。”上海证券分析师高琛分析称，“后期采取机动设置计谋的大数据2.0基金将成为发行的热门。”
: l' w. v0 L4 u8 e; ~/ E嘉实基金副总司理李松林近期在一个论坛上体现，如今公募基金做大数据才刚刚起步，如今基金公司对于大数据还是在探索阶段，非常粗浅的探索阶段，但是我们看到大数据在很多行业的应用都非常好。以是，我们信任未来大数据的应用肯定好坏常有前程的，嘉实也非常刚强地要做这一块。
0 d% v+ B! ~4 u: |而富国基金干系基金司理告诉记者，大数据未来肯定是公募投研的一个方向，但未来将更细分化、差异化。 | 
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发表于 2019-6-23 23:41:27