强资本约束时代:中国银行业准备好了吗？

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-14 00:00:33

　2013年1月1日，《贸易银行资源管理办法（试行）》正式实行，银行业羁系翻开新篇章，贸易银行也由此跨入了强资源束缚期间。新资源管理办法的实行，不但符合国际金融羁系改革的大趋势，也有助于进一步增强银行业反抗风险的本领，促进贸易银行变革发展方式，更好地服务实体经济。从本日起，联合新资源管理办法中告急羁系标准的变革，本报推出一组系列报道，解读羁系思绪和政策导向，分析对银行业谋划和发展的影响，并就当前经济金融形势下，银行业怎样应对羁系标准变革带来的挑衅提出思索。敬请关注。

　　

　　“新资源管理办法的实行，对银行转型形成倒逼。不但是银行，我们国家的很多国企都存在一个通病，就是规模崇拜，在规模快速发展的同时，风险也在连续累积。而资源管理办法的实行，相当于在银行实现可连续发展的过程中，装上一个风险‘安全阀’，依靠规模增长、资源斲丧的发展模式将不可连续。”浦发银行新协议办公室总司理赵先信担当本报记者采访时体现。

　　“假如以权重法计量，多数贸易银行的资源富足率将有差别程度降落。”招商银行新资源协议办公室主任文兵告诉记者。

　　“新资源管理办法的实行，将有效防控银行业体系性风险。不但要看到它对银行资源管理形成压力，更告急的是，对银行业发展转型具有积极意义。”工商银行战略管理部与投资者关系部副总司理李志刚告诉记者。

　　2013年是新资源管理办法实行元年。《贸易银行资源管理办法（试行）》的实行，将对银行业谋划管理产生怎样的影响？强资源束缚期间到临，中国银行业预备好了吗？

　　“达标”并非易事
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　　实行新的资源管理办法，业界以及市场投资者起首关心的标题，就是各贸易银行资源富足率可否达标？

　　“坦率说，我们也是提心吊胆，某些贸易银行的资源富足率确着实达标指标边沿。”一位贸易银行工作职员告诉记者。

　　“从资源富足率盘算公式看，新资源管理办法对‘分子’和‘分母’同时施压，造成资源富足率降落。从‘分子’看，对资源的要求更合格，之前部门不合格资源将不能再纳入盘算范围；从‘分母’看，新羁系标准要求引入操纵风险加权资产举行计量。”文兵说。

　　记者从多家贸易银行相识到，从本年起，各家银行将向银监会递送至少两套资源管理报表，一套是按照之前的规则编写的报表，一套是按照新资源管理办法，以权重法盘算的新报表。而以权重法盘算出的资源富足率，确实广泛低于以原有规则盘算的资源富足率。

　　记者还相识到，由于中国银行业资源构成单一，资源多为平常股和利润累积，即核心一级资源，因此核心一级资源富足率和一级资源富足率达标难度均不大，最大的困难来自于资源富足率达标。根据银监会客岁底公布的过渡期安排，到2013年年底，非体系告急性银行的核心一级资源富足率、一级资源富足率以及资源富足率应分别到达5.5%、6.5%和8.5%，过渡期竣事的2018年底，非体系告急性银行应分别到达7.5%、8.5%、10.5%。

　　如今，仅有中国银行一家被环球银行业羁系机构圈定为“环球体系告急性的银行”，而国内哪些银行属于体系告急性银行，羁系部门尚未作出明确分析。因此，对非体系告急性银行的羁系标准，可以简单认同于当前对整个银行业的羁系标准。

　　数据体现，克制2012年三季度末，贸易银行资源富足率为13.03%，这一指标大大逾越2013年底8.5%的阶段羁系要求，也凌驾10.5%的终极羁系要求。不外，业内专家指出，13.03%为均值统计效果，很多城商行和农商行资源富足率到达20%以上，拉高了资源富足率均值。毕竟上，多家股份制银行资源富足率达标存在肯定困难。

　　“抱负的资源富足率应高于羁系标准0.5%~1%，较高的资源富足率会影响资源回报率。”文兵说。

　　2013年，中国率先实行巴塞尔协议Ⅲ，美国和欧盟已确定推迟实行。业界对这一征象又怎样对待？

　　“非不为也，实不能也。”赵先信以为，国际金融危急之后，美国当局已经推出数轮量化宽松政策，渴望美国经济能从危急中走出来，因此若此时实行巴塞尔协议Ⅲ，相当于对美国银行业实行紧缩政策，会因此对冲美国的钱币政策。反观中国，如今我国的经济正在筑底回升，银行资产负债表康健，完全具备实行巴Ⅲ的条件与本领。

　　发展轻资源业务
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　　“新资源管理办法的推出和实行，是中国银行业发展过程中具有里程碑意义的变乱。”记者从有关渠道相识到，国务院相干向导对新资源管理办法给予高度评价。

　　“面多了加水，水多了加面”，这曾是业界对于中国银行业“粗放发展”的无奈挖苦。随着强资源束缚期间到临，以资源斲丧和规模扩张为特性的传统谋划模式将不得不退出汗青舞台。

　　在新资源管理办法中，李志刚以为，名誉风险权重体系的调解，改变了差别业务条线的羁系资本和相对收益，从而为贸易银行调解资产布局提供了方向。

　　如取消对境表里公用企业债权的优惠风险权重。此前，羁系部门对中央当局投资的公用企业债权给予了50%的优惠风险权重；而根据新资源管理办法，公用企业按照一样平常公司处理惩罚，采取100%风险权重。国内银行信贷投放长期方向大中型企业、根本办法创建和生产范畴，风险权重计量方式的改变将引导银行业变革发展方式。

　　“贸易银行需大力大举发展轻资源业务或零资源业务。如投行业务、资产托管业务、私家银行业务等。”文兵以为。

　　新资源管理办法还对符合标准的微型、小型企业债权的风险权重从原规定的100%下调至75％。文兵以为，下调零售类贷款的风险权重，有利于引导贸易银行积极开展零售和小企业金融业务、不绝优化小企业融资情况，加快银行谋划战略转型，更好地服务于实体经济发展。

　　资源计量高级方法何时实行受关注
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6 o* R6 _; e" S$ A% E　　记者从有关渠道获悉，从本年1月1日前，工、农、中、建、交以及招商银行6家资源计量高级方法试点银行，除向羁系部门报送1104报表、以权重法盘算的新报表外，还需报送以高级计量法为标准的第三张报表。

　　资源计量高级方法是如今国际上先辈银行采取的一种风险计量方法。与权重法相比，采取资源计量法高级方法，能广泛进步银行的资源富足率。高级方法之以是能进步资源富足率，得益于其“自设标准”的核心特性。

　　业内专家先容，名誉风险内部评级法是资源计量高级方法中最告急的构成部门，该方法是以银行自身信贷业务汗青数据为根本，通过数理统计分析并辅助以专家履历，构建出银行本身的风险计量模子，再通过计量模子盘算出每一笔信贷业务的风险资产。

　　固然，为包管“自设标准”科学公道、防止羁系套利，巴塞尔II和巴塞尔III均对贸易银利用用资源计量高级方法设定了一系列严酷的定性标准和定量标准。

　　“资源计量高级方法代表将来的一种发展趋势。”李志刚以为。

　　“资源计量高级方法更加贴近银行自身的业务实践，也更能反映银行自身的风险状态和自身业务布局特点。它不但是盘算方法的革新，也是银行管理本领提拔的告急标记。”文兵说。

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