立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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4 d% c9 ~, y3 d( x2 M/ D# S一、观点：
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0 x+ |" ^; P9 y+ _% h上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。& G5 a" U. v. t# I. b2 o& G- i. R" D
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" V* e4 V5 e. I4 n' [上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。0 o& M- l5 v! v8 u: ]
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。
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二、基本预测：
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今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：
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4 I9 l* q2 @, i! X. p. H 1、4200的触及概率为40%；
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8 i. m Y6 M& E" k1 w 2、3900的触及概率为30%。
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. ?( K# c3 _0 a! U* F 三、交易基本策略：
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。" [( Y! R7 X- l4 ]. h6 _
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附：/ b3 v; P# ]; ]2 ^0 w2 }
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; _1 r6 N8 s5 N8 f3 F7 D量化波段交易
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0 J3 ?$ o, E2 ~1 C! i3 b1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。
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2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。
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0 I$ z- B0 c# }3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。. A- @7 k8 T) s# ]+ ~
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。) V% B% @1 h% l/ a \/ t
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5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。
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发表于 2019-5-18 07:23:16