立萌策略 4月15日股指期货量化波段交易观点与策略
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一、观点：
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上个交易日，欧洲和美国主要股指走好，美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨较弱，CRB指数升幅较大，上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数走好，今天早盘亚太主要股指较好。外围市场对今天国内市场影响利好。3 X' |: X- [3 T P y$ o' g5 s
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上个交易日，沪深300较弱；沪深300成交量比前个交易日巨幅减少，沪深两市场总成交量比前个交易日巨幅减少；沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日较大幅减少。6 e1 B* P( _0 t6 M3 F' r, Q* `; X
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目前，沪深300中期很好，短期较好，3850有一定支持，4100有一定压力。
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上个交易日，沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少，持仓量比前个交易日大幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日小幅增加。从基差看，目前多方较强势。目前，4个月期指基差都在正常水平。' }: s5 e: _; O2 z
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9 Q8 v" h4 f& ^二、基本预测：
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* N+ b/ v" M7 V5 Q& F8 i" E 今日立萌策略盘前沪深300股指期货市场多空预测评级为：多。
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8 T4 |0 U2 ]/ O& Z5 v( ?7 j4 S 日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测：5 [1 M3 A& u" A2 H% D) z3 I/ s! Z7 U0 J
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F7 P6 y: c) M 1、4200的触及概率为40%；
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' M/ r+ Q% m6 N; I) i 2、3900的触及概率为30%。! w) h" @! T) `) f
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; U# C' _" G" W# W 三、交易基本策略：( k1 Z6 Q! }5 g3 Y
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主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。 f% l- w/ J! U1 n0 Q
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% x% Q: A3 R+ d: a# W- I x附：
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量化波段交易5 J. P. R9 F: [1 w
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1、丰富的交易经验和深刻的市场认识，是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。. ?6 \% A% f5 M h3 s
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7 w' D$ {7 Z2 R2 s2、很高的胜算，能极早的发现上升和下跌波段行情，盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。$ G: Z5 ?$ Z& t7 ?# v# J% D3 h
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7 r8 b2 q% f% b2 @3、很高的胜算，重视捕捉波段行情机会，也重视捕捉短期行情及日内行情机会。
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4、常规交易，交易方向的选择，交易量的轻重调整，交给量化指标。人的作用只是监测指标，辅助交易，在特殊行情出现时调整量化因子及权重。
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2 [8 T9 e: n+ D, X* r5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率，主要由量化指标决定。
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发表于 2019-5-18 07:23:16