入门期货套利可以先从简单的统计套利开始（统计可以使用正态分布和标准差，做价差偏离均值的回归性），然后过渡到full Carry高安全边际的网格，再到跨期中的逻辑套利，此时需要开始理解基本面，懂7货合约月份定价基础，开始了解基差，库存，季节性，利润等，学习拆解合约不同月份的价差是否合理，尝试理解预期和现实，移仓换月，基差回归等，然后利用这些逻辑做逻辑套利，最后会开始研究跨品种（pta-Meg.Mto利润pp-3Ma.焦化厂利润，卷螺差等）。 难度依次是统计小于 full carry高安全边际下的网格<逻辑套利<跨品种。
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发表于 2023-9-22 08:36:41