期货量化软件:赫兹量化中开发交易算法的科学探索
在金融市场中不使用适当的交易系统来交易，很可能会让交易者的资金灰飞烟灭。无论选择哪个市场，对于一个缺乏经验的交易者来说，长期结果都是一样的。获取利润是需要一个交易系统或算法的。有很多不同的交易系统和算法，包括一类特定的数学上的盈利算法，如套利策略，高频交易，期权策略和现货符号交易衍生品。然而，所有已知的算法都有其缺点。它们要么盈利能力低，要么对流动性和订单执行速度要求很高。这就是为什么交易者试图根据独特的逻辑开发自己的算法。通常，大多数交易算法都利用资产价格分析来预测未来的价格。其他算法不仅使用价格分析，还使用外部数据，以及考虑基本面和新闻背景，包括对谣言的分析。问题是很少有人确切地了解如何寻找模式，哪些是有效的，哪些不是，以及为什么。为什么，在一张图表上附加了标准指标或任何其他找到的指标，他们就不能得到一个有利可图的算法。他们试图在优化器中优化策略参数以获得利润，但实际上他们只是将策略参数调整到历史的一小部分，然后在未来一段时间内蒙受损失。优化器是一个必要且有用的工具，但它应该被用来为一个有利可图的算法寻找最佳参数，而不是试图通过调整历史数据上的参数来使一个有利可图的系统从一个亏损的系统中脱颖而出。与其他领域不同，由于竞争激烈，市场交易的发展很差。有利可图和破坏性的想法通常是保密的，不会在网上讨论。而无利可图的想法或不产生利润的想法传播得很快。这是因为，如果一个人或一群人开发了一些真正有价值的东西，他们不需要与其他人分享他们的开发成果——他们靠自己的知识赚钱。如果他们公布了自己的基本思路，这将产生竞争对手，他们也将试图攫取流动性，而流动性远不是无限的。因此，每个人谁来到算法交易必须收集任何信息从头开始，并获得自己的经验。而理解基本规则可能需要几年的时间。由于所有这些因素，交易中的迷信比实际操作规则要多。当谈到科学方法时，它在所有领域都是相同的，允许您在开发有利可图的算法时进步更快。因此，让我们来探讨在开发交易算法的过程中，如何坚持科学的方法，避免迷信。我们将以一个简单的交易系统为例来探讨本文中的一些想法。搜索价格模式一个交易算法的开发应该从一个价格模式的搜索开始，这个价格模式将在交易期间提供一个正的利润数学预期。这种模式可能源于先前提出的价格假设，也可能是偶然发现的。这两种可能性在科学中经常发生：一些发明是偶然的，而另一些是长期研究的产物。在之前的文章"价格序列离散化、随机分量与噪声"中，探讨了区块图的使用方法，并说明了其使用的原因。所以，我将使用区块图，而不是烛形图。在我之前的叫做"什么是趋势？市场结构是基于趋势还是横盘？"的文章中，我为趋势的概念制定了一个定义，并研究了市场结构是基于趋势还是横盘。我建议你阅读这篇文章，这样你就能理解更多的思路。分析表明，大多数市场都有趋势结构，这意味着趋势延续的概率高于反转的概率。这是因为价格序列的N步增量分布密度比每一步反转概率为50%的过程的N步增量分布密度更宽、更低。
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