中秋来了 发表于 2023-9-22 08:36:41

商品期货套利由易到难的顺序

入门期货套利可以先从简单的统计套利开始(统计可以使用正态分布和标准差,做价差偏离均值的回归性),然后过渡到full Carry高安全边际的网格,再到跨期中的逻辑套利,此时需要开始理解基本面,懂7货合约月份定价基础,开始了解基差,库存,季节性,利润等,学习拆解合约不同月份的价差是否合理,尝试理解预期和现实,移仓换月,基差回归等,然后利用这些逻辑做逻辑套利,最后会开始研究跨品种(pta-Meg.Mto利润pp-3Ma.焦化厂利润,卷螺差等)。 难度依次是统计小于 full carry高安全边际下的网格<逻辑套利<跨品种。
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