关于期货交易的一点想法
期货交易可以预测吗？当然不能，因为决定期货涨跌的因素是还没有挂单的资金或持仓，这部分的信息是不可能看到的，就像地震不可预测，因为引发地震的能量运动都来自于最少10公里以上的地下，是无法观测到的。期货交易只能是概率游戏，比如预测涨跌平，概率都是33%，但既然是概率游戏，概率的实现是由次数决定的，如果只预测明天的涨跌，交易次数太少就是零和游戏了。要玩概率游戏，只能预测下一两笔的涨跌抄单大量交易来实现概率。
虽然交易无法预测，但你可以通过盘口，K线或分时来提升你的获胜概率。比如：盘口信息中，如果买一至买5的量都比较大或正常，而卖一至卖二量很小，卖三量比较大，如果配合K线或分时趋势，对于庄家或资金来说吃掉卖一卖二成本很低，下面的几笔交易偏向上涨的几率就比较大，卖三也许就是最近的阻力位。
在模拟交易中，我用上面的信号排队多开或空开，如果判断错误立即市价平仓，如果没有出现连续上涨信号再排队平仓(可以获得一个点利润)，如果继续再出现上涨信号就持仓等待，平仓后在重复交易，我用这个策略获得高于75%的胜率，但是实盘交易也许不一样，因为模拟交易的排队价总能成交，而实盘交易就可能很难成交，尤其在交易成本低但交易不活跃的品种上可能出现更多滑点。 用这种方法我用某品种保证金*1.2倍数的资金实现数千次的单手交易。
现在我在用盘口数据+均线数据 来强化学习，实际上这些数据并不能确定走势，但可能会影响场外交易者或庄家的心理，聪明的交易着应该喜欢顺势而为，逆势的交易成本不可控，但不同的品种也许会不一样，先让数据跑跑看 程序化交易吗
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